Black Scholes Options Calculator

Methodology shown. Free to embed.

Preço do ativo (S) Strike (K) Juro livre de risco (% a.a.) Volatilidade (% a.a.) Dias até o vencimento Tipo

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resultado

Metodologia & fonte dos dados

Preço por Black-Scholes-Merton (opções europeias sem dividendos): r=juro/100, sigma=vol/100, T=dias/365; call = S·N(d1) − K·e^(−rT)·N(d2), put por paridade. Greeks derivados analiticamente. Ref.: Hull.

via bankniftyoptions.com